Uberbacklog

Для исследований рынка я придумал систему каталогизации исследований – Uberbacklog. Каждая задача рассчитана на 1-4 недели работы. И с 2018 года я реализовал более #150 задач, для разных идей для рынков США, России, опционов, торговли волатильностью, пассивных инвестиций и т.п.

В работе использую специальный закрытый фреймворк для анализа, бэктестинга стратегий и моделей на фьючерсах, акциях и опционах. На рисунке ниже результаты работы за последние 4 года в Jupyter Lab:

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Open-source проекты

Yet Another Universal Backtesting Engine Release (YAUBER) — Algo Lib

https://github.com/alexveden/yauber-algo

Набор алгоритмов анализа для финансовых временных рядов.

Особенности:

  • Использует Numba для ускорения кода и в целом быстрее чем Pandas в сопоставимых алгоритмах.
  • Построен на основе жестких принципах: отсутствие заглядывания в будущее, стабильность алгоритма к изменению начальной точки истории, обработка NaN, встроенная валидация данных.
  • Стабильные и 100% покрытые unit-test’ами алгоритмы, которые я использую для всех своих production стратегий

Yet Another Universal Backtesting Engine Release (YAUBER) — Backtester

https://github.com/alexveden/yauber-backtester

yauber-backtester простой фреймворк для тестирования портфелей

  • Поддержка техник управления портфелей: рэнкинг активов, торговля корзинами активов, ребалансировка активов
  • Способен работать на большой universe активов (например 2000-3000 акций США, EOD), либо небольшая выборка активов на intraday (например, фьючерсы, hourly)
  • Поддержка мета-стратегий, поддержка портфелей из стратегий
  • Поддержка стратегий аллокации капитала, маржинальной торговли и т.п.

Yet Another Universal Backtesting Engine Release (YAUBER) — Executor

https://github.com/alexveden/yauber-executor

Проект-шаблон для создания асинхронной распределенной инфраструктуры.

Cython Tools: toolkit for efficient Cython development

https://github.com/alexveden/cython-tools

Набор инструментов для удобной и эффективной разработки кода на Cython.

Особенности

  • Швейцарский нож: все инструменты в одном месте
  • Встроенный Cython debugger
  • Поддержка unit-testing + coverage
  • Line-profiler / Memory-leaks detector
  • Запуск .pyx файлов с любой точкой входа
  • Поддержка аннотаций кода

Отзывы