Портфолио и open-source проекты

Uberbacklog

Для исследований рынка я придумал систему каталогизации исследований – Uberbacklog. Каждая задача рассчитана на 1-4 недели работы. И с 2018 года я реализовал более #150 задач, для разных идей для рынков США, России, опционов, торговли волатильностью, пассивных инвестиций и т.п.

В работе использую специальный закрытый фреймворк для анализа, бэктестинга стратегий и моделей на фьючерсах, акциях и опционах. На рисунке ниже результаты работы за последние 4 года в Jupyter Lab:

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Open-source проекты

Yet Another Universal Backtesting Engine Release (YAUBER) — Algo Lib

https://github.com/alexveden/yauber-algo

Набор алгоритмов анализа для финансовых временных рядов.

Особенности:

Использует Numba для ускорения кода и в целом быстрее чем Pandas в сопоставимых алгоритмах.
Построен на основе жестких принципах: отсутствие заглядывания в будущее, стабильность алгоритма к изменению начальной точки истории, обработка NaN, встроенная валидация данных.
Стабильные и 100% покрытые unit-test’ами алгоритмы, которые я использую для всех своих production стратегий

Yet Another Universal Backtesting Engine Release (YAUBER) — Backtester

https://github.com/alexveden/yauber-backtester

yauber-backtester простой фреймворк для тестирования портфелей

Поддержка техник управления портфелей: рэнкинг активов, торговля корзинами активов, ребалансировка активов
Способен работать на большой universe активов (например 2000-3000 акций США, EOD), либо небольшая выборка активов на intraday (например, фьючерсы, hourly)
Поддержка мета-стратегий, поддержка портфелей из стратегий
Поддержка стратегий аллокации капитала, маржинальной торговли и т.п.

Yet Another Universal Backtesting Engine Release (YAUBER) — Executor

https://github.com/alexveden/yauber-executor

Проект-шаблон для создания асинхронной распределенной инфраструктуры.